O Indicador Técnico da média móvel média adaptável (AMA) é usado para construir uma média móvel com baixa sensibilidade aos ruídos das séries de preços e é caracterizada pelo atraso mínimo para detecção de tendências. Este indicador foi desenvolvido e descrito por Perry Kaufman em seu livro quotSmarter Tradingquot. Uma das desvantagens de diferentes algoritmos de alisamento para séries de preços é que os saltos de preços acidentais podem resultar na aparência de sinais de tendências falsas. Por outro lado, o alisamento leva ao atraso inevitável de um sinal sobre parada ou mudança de tendência. Este indicador foi desenvolvido para eliminar essas duas desvantagens. Você pode testar os sinais comerciais deste indicador, criando um Expert Advisor no MQL5 Wizard. Cálculo Para definir o estado de mercado atual, Kaufman introduziu a noção de Razão de Eficiência (ER), que é calculada pela fórmula abaixo: ER (i) valor atual do Sinal de Razão de Eficiência (i) ABS (Preço (i) - Preço (i - N)) valor do sinal atual, valor absoluto da diferença entre o preço atual e o preço N período atrasado Ruído (i) Soma (ABS (Preço (i) - Preço (i-1)), N) valor atual do ruído, soma de Valores absolutos da diferença entre o preço do período atual eo preço do período anterior para N períodos. Com uma tendência forte, a Razão de Eficiência (ER) tenderá a 1 se não houver movimento direcionado, será um pouco mais do que 0. O valor obtido de ER é usado na fórmula de suavização exponencial: EMA (i) Preço (i ) SC EMA (i-1) (1 - SC) SC 2 (n1) EMA constante de suavização, n período do valor anterior exponencial EMA (i-1) anterior de EMA. A relação de suavização para o mercado rápido deve ser igual à EMA com o período 2 (SC 2 rápido (21) 0.6667), e para o período de nenhum período EMA de tendência deve ser igual a 30 (SC2 lento (301) 0.06452). Assim, a nova constante de suavização em mudança é introduzida (constante de suavização escalonada) SSC: SSC (i) (ER (i) (SC rápido - SC lento) lento SC SSC (i) ER (i) 0.60215 0.06425 Para uma influência mais eficiente da Obteve uma constante de suavização no período de média Kaufman recomenda a quadratura. Fórmula de cálculo final: AMA (i) Preço (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) ou (após o rearranjo ): AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (Preço (i) - AMA (i-1)) AMA (i) valor atual de AMA AMA (i1) valor anterior de AMA SSC ( I) valor atual da constante de suavização escalonada. O Indicador Técnico Médico Motivo Adaptativo Fractal Adaptável Fractal (FRAMA) foi desenvolvido por John Ehlers. Esse indicador é construído com base no algoritmo da Média Móvel Exponencial. No qual o fator de suavização é calculado Com base na atual dimensão fractal da série de preços. A vantagem do FRAMA é a possibilidade de seguir movimentos tendenciais fortes e desacelerar suficientemente nos momentos de preço c Onsolidação. Todos os tipos de análise utilizados para as médias móveis podem ser aplicados a este indicador. Você pode testar os sinais comerciais deste indicador, criando um Expert Advisor no MQL5 Wizard. Cálculo FRAMA (i) A (i) Preço (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) valor atual de FRAMA Preço (i) preço atual FRAMA (i-1) valor prévio de FRAMA A (i) fator atual de alisamento exponencial. O fator de suavização exponencial é calculado de acordo com a fórmula abaixo: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) dimensão fractal atual EXP () função matemática do expoente. A dimensão fractal de uma linha reta é igual a uma. É visto a partir da fórmula que se D 1, então A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Assim, se o preço muda em linhas retas, o alisamento exponencial não é usado, porque, nesse caso, a fórmula se parece com isso. FRAMA (i) 1 Preço (i) (1 1) FRAMA (i1) Preço (i) I. e. O indicador segue exatamente o preço. A dimensão fractal de um plano é igual a dois. A partir da fórmula, obtemos isso se D 2, então o fator de suavização A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Um valor tão pequeno do fator de suavização exponencial é obtido nos momentos em que o preço faz um forte movimento de dente de serra. Um forte abrandamento corresponde a uma média móvel de aproximadamente 200 períodos. Fórmula da dimensão fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) É calculado com base na fórmula adicional: N (Comprimento, i) (Preço mais alto (i) - Preço mais baixo (i)) Comprimento Preço mais alto (I) valor máximo atual para períodos de comprimento Período mais baixo (i) valor mínimo atual para períodos de comprimento Valores N1, N2 e N3 são respectivamente iguais a: N2 (i) N (Comprimento, i Comprimento) N3 (i) N (2 Comprimento, I) Média de mudança adaptativa (AMA) O estudo de média móvel adaptável (AMA) é semelhante à média móvel exponencial (EMA), exceto que a AMA usa uma constante escalável em vez de uma constante fixa para suavizar os dados. A fórmula para a média móvel exponencial é: C é uma constante de suavização onde C 2 (N1) e N é um número usado para aproximar uma média móvel simples. C varia entre 0 e 1. Por exemplo, para usar uma EMA com características semelhantes a uma média móvel simples de 10 barras, use N 10. Portanto, C 2 (101) 211 0.1818. A fórmula para a AMA é: Onde SC Scalable Constant O AMA usa duas constantes com base em um EMA rápido (período de retrocesso curto) e um EMA lento (período de retrocesso longo). A constante escalável, que tem um intervalo entre 0 e 1, pesa o cálculo AMA entre as duas médias móveis exponenciais ajustando a constante. Essa ponderação baseia-se no grau de direção do mercado em relação à volatilidade do mercado. Quanto maior o grau de tendência do mercado, mais a ponderação muda para a constante média exponencial rápida exponencial. Se o mercado estiver se movendo em congestionamento, então a ponderação muda para a constante média exponencial lenta constante. A constante escalável usa uma relação de eficiência de mercado para determinar o grau de tendência do mercado. A relação é direção em relação à volatilidade. O sentido é a diferença entre as barras atuais fechadas e as barras de N fechadas de volta. A volatilidade é a diferença entre cada fechamento em relação a N barras de volta. O valor absoluto de cada diferença é somado: ER Abs (DirectionVolatility) onde, Direction Price (today) Price (N bars back) Aqui, a medida de volatilidade é a soma do valor absoluto da diferença de uma barra em fechar sobre o olhar de volta Período N. O padrão para N é de 10 barras. Se a direção e as leituras de volatilidade são semelhantes (ou seja, o mercado está em tendência), a proporção se aproxima de 1. Se a direção e as leituras de volatilidade não forem semelhantes (ou seja, o mercado está em congestionamento), a relação aproxima-se de 0. A Razão de Eficiência é Usado para escalar entre as duas constantes a partir das duas médias móveis exponenciais (rápido e lento). Os valores padrão são EMAs de 2 bar e 30 bar. Portanto, as constantes padrão são as seguintes: Fast 2 (21) e Slow 2 (301) Fast 0.6667 e Slow 0.0645 A fórmula para ponderar ou dimensionar a constante é a seguinte: ER (Rápido Lento) Lento ou a versão padrão é ER ( 0.6667-0.0645) - 0.0645 Como afirmado anteriormente, se o mercado estiver tendendo, então ER abordará 1 e a constante escalável será ponderada para a constante rápida na fórmula acima. Se o mercado estiver em congestionamento, então ER irá aproximar-se de 0 e a constante escalável será ponderada para a constante Lenta. Finalmente, o resultado da fórmula acima é quadrado. SC (ER (Fast Slow) Slow) 2 Isso faz com que o AMA fique plano quando o mercado estiver congestionado porque o ER se aproxima de zero e a constante de suavização resultante é um número muito pequeno.
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