Best Futures Trading Indicators

Indicadores de negociação Swing O RSI é um dos melhores indicadores de negociação Swing Algumas semanas atrás, escrevi um breve artigo para descrever como usar os indicadores de troca de swing. O único indicador em que me concentrei foi o RSI ou o Indicador de Força Relativa. Depois de publicar o artigo, recebi várias perguntas e comentários pedindo mais exemplos para que os comerciantes pudessem ter uma melhor sensação de usar esse método para negociar ações comerciais. Neste tutorial, descreverei as etapas que eu passo para aplicar o método de divergência aos estoques com mais detalhes. Alguns indicadores Swing Trading precisam de ajustes menores O primeiro passo que você deseja fazer é ajustar o indicador RSI de 14 dias a 10 dias. O indicador RSI foi originalmente desenvolvido para produtos de tendência e aplicado às ações mais tarde. O indicador não foi desenvolvido originalmente para negociação de swing, mas para tendências de tendências de longo prazo. Ajustando o período de 14 dias para 10 dias, o RSI torna-se muito mais receptivo e dinâmico, essas duas qualidades são muito importantes ao selecionar indicadores de swing trading. Depois de ajustar o indicador de 14 períodos para 10 períodos, a próxima coisa é encontrar estoques ou outros mercados que estão fazendo um mínimo de 50 dias de baixo, juntamente com a leitura RSI 20 ou inferior. Você pode ver o que quero dizer ao olhar para este gráfico do estoque da Amazon. Quanto mais longa a tendência antes de se desfazer, melhor. O próximo passo, depois de encontrar um estoque fazendo um mínimo de 50 dias de baixa e RSI com leitura 20 ou inferior, é continuar a monitorá-lo. Você pode dar o estoque até um mês para tornar o segundo baixo. O segundo preço baixo deve estar abaixo da primeira baixa, mas o indicador RSI deve fornecer um sinal maior do que o primeiro. Neste caso particular, o primeiro sinal de RSI foi de 20,00, mesmo quando o segundo RSI baixou para baixo em 29,43. O segundo preço baixo deve ser menor e o segundo RSI baixo deve ser maior O próximo passo é encontrar o ponto de entrada. Você deve esperar para que o estoque se eleve acima do preço alto que foi feito no dia exato em que a segunda baixa foi atingida. Se o mercado se negociar abaixo da segunda baixa, o padrão é invalidado. Ao contrário da média móvel, o RSI é um indicador líder. Estes são indicadores de troca de balanço que projetam o futuro em vez de confiar no histórico de preços passados. Como entrar no comércio A pergunta mais frequente que recebo é quando e como entrar no comércio atual. Felizmente, esta é a parte fácil, você simplesmente espera que as ações troquem acima da alta que foi feita no segundo dia abaixo. Eu costumo dar o estoque cerca de 5 dias de negociação e colocar uma parada de compra cerca de 25 centavos acima do segundo dia do fundo. Lembre-se de que, durante este período de 5 dias, o mercado se comercialize abaixo da baixa que foi feita no segundo dia de encerramento, o comércio é invalidado. Se o comércio de ações abaixo da segunda baixa, o comércio é inválido Você pode ver observando este exemplo particular de que o estoque reagiu quase imediatamente após ter feito o segundo baixo. Certifique-se de colocar sua compra parar um quarto ou alguns carrapatos acima da alta que foi feita no dia em que a segunda baixa foi feita. Sempre use ordens de perda de parada ao negociar reversões de curto prazo O próximo passo, assumindo que o preenchimento é para colocar uma ordem de perda de parada 2 carrapatos ou um quarto abaixo do segundo dia de swing baixo. Você pode deixar a ordem de perda de parada como um pedido GTC (bom até cancelar) para que você precise inseri-lo novamente diariamente. Mantenha sempre uma lista de suas ordens GTC ou peça que seu corretor lhe envie uma lista diária de todas as suas ordens GTC. Eles são fáceis de esquecer e podem causar sérios riscos financeiros que podem ser facilmente evitados em primeiro lugar. A distância entre o seu nível de perda de parada e o nível de entrada é cerca de 7,50. Assumindo que você entrou com sucesso no comércio, você deve medir a distância entre seu preço de entrada e seu nível de risco. Depois de fazê-lo, basta multiplicar isso por quatro e adicioná-lo ao seu preço de entrada. Este é seu objetivo de lucro e eu recomendo que você siga a fórmula de nível de risco de 1 a 4 para garantir um risco positivo para o nível de recompensa em seus negócios. Se você está negociando grandes posições ou usando esse método para negociar futuros ou moedas, você pode obter lucro parcial em três vezes seu nível de risco e o lucro parcial no nível de risco 4 vezes. A maioria dos bons indicadores de troca de balanço fornecem pelo menos 1 a 3 lucro vs. nível de risco. Coisas para manter em mente Ao usar o RSI como um indicador de troca de swing, você deve alterar as configurações de 14 períodos para 10 períodos, caso contrário, o indicador será muito lento para responder a balanços de curto prazo. Lembre-se também de que este método funciona tão bem para o lado curto do lado longo. O RSI é sobrecompra em 80 e que o nível que você quer usar para o seu punho baixa. Por Roger Scott Senior Trainer Market GeeksTechnical Indicators and Commodities Os indicadores técnicos são ferramentas adicionais usadas pelo técnico para desenvolver previsões de preços de commodities. Nesta seção, você examinará alguns dos indicadores técnicos mais populares usados ​​para complementar as ferramentas analíticas básicas de suporte, resistência e linhas de tendência. Estes incluem médias móveis e osciladores. A média móvel é um indicador de tendência que é fácil de construir e um dos sistemas de tendência mecânica mais amplamente utilizados utilizados. Uma média móvel, como o nome sugere, representa uma média de um determinado corpo de dados que se move ao longo do tempo. A maneira mais comum de calcular a média móvel é trabalhar nos últimos 10 dias dos preços de fechamento. Cada dia, o fechamento mais recente (dia 11) é adicionado ao total e o fechamento mais antigo (dia 1) é subtraído. O novo total é então dividido pelo número total de dias (10) e a média resultante calculada. O objetivo da média móvel é acompanhar o progresso de uma tendência de preços. A média móvel é um dispositivo de suavização. Com a média dos dados, é produzida uma linha mais suave, tornando muito mais fácil a visualização da tendência subjacente. A decisão sobre o período de tempo a incluir (10 dias, 30 dias, 40 dias), bem como o tipo de gráfico (diário, semanal ou mensal) é uma questão subjetiva que você terá que fazer para si mesmo. Se um período de tempo mais curto for usado (ou seja, média móvel de 10 dias), a linha de tendência resultante exibirá um maior grau de variação de tendência do que uma média móvel de longo prazo, de modo que a tendência subjacente pode ser mais difícil de determinar. Se uma média móvel a longo prazo for empregada (ou seja, média móvel de 40 dias), o intervalo de tempo entre a transformação de uma tendência de alta para uma tendência de baixa será adiado muito depois que a mudança de tendência de preços estiver em andamento. Em alguns mercados, é mais vantajoso usar uma média móvel de curto prazo, e em outros, uma média de longo prazo revela-se mais útil. Geralmente, o preço de fechamento é usado para calcular a média móvel, no entanto, os pontos de abertura, alta, baixa e média do intervalo de negociação também podem ser selecionados. Vários tipos de médias móveis podem ser calculados. Alguns analistas acreditam que uma maior ponderação deve ser dada aos dados mais recentes e, na tentativa de corrigir esse problema, construa outros tipos de vinganças em movimento, como a média móvel linearmente ponderada e exponencialmente suavizada. A aplicação mais comum é a média móvel simples conforme discutido acima. Em uma média móvel simples, cada dia o preço recebe igual peso. A média móvel é plotada no gráfico de barras em cima do dia de negociação apropriado e junto com a ação de preço desse dia. Quando o preço de fechamento diário se move acima da vingança em movimento, um sinal de compra é gerado. Quando o preço de fechamento diário se move abaixo da média móvel, um sinal de venda é gerado. Se uma média móvel de curto prazo for empregada, ocorrerão cruzamentos numerosos, de modo que o comerciante possa estar exposto a muitos sinais falsos e custos de negociação mais elevados. Se uma média móvel a longo prazo for usada, o comerciante pode ser muito lento ao responder a uma mudança na tendência, abandonando grande parte do potencial de lucro. Uma vingança em movimento de prazo mais curto funciona melhor em um mercado de tendências paralelamente, permitindo que o comerciante capture mais dos balanços mais curtos. Uma vingança mais longa funciona melhor nos mercados de tendências, permitindo que o comerciante permaneça com a tendência e minimize a chance de ser pego em correções de curto prazo. A abordagem correta é usar uma média mais curta durante períodos não-tendentes e uma média mais longa durante os períodos de tendência. As médias móveis são tendências seguindo sistemas que não possuem capacidades de previsão. Eles são usados ​​apenas para ajudar a identificar a tendência subjacente e como um auxílio para entrar e sair do mercado. Uma das maiores vantagens em usar uma média móvel é que, por natureza, segue a tendência e selecionando um período de tempo adequado, permite que os lucros sejam executados e as perdas sejam cortadas. Este sistema funciona melhor quando os mercados estão em tendência. Durante os mercados agitados ou paralelos, um método não-tendencial, como um oscilador, produzirá melhores resultados. Um oscilador é uma ferramenta extremamente útil que fornece ao comerciante técnico a capacidade de negociar mercados não tendentes onde os preços flutuam em bandas horizontais de suporte e resistência. Nessa situação, sistemas de tendência como a média móvel não funcionam de forma satisfatória, tantos falsos sinais são gerados. O oscilador também pode ser usado para fornecer ao técnico um aviso prévio de extremos de mercado de curto prazo, comumente referido como condições de sobrecompra e sobrevenda. Osciladores fornecem um aviso de que uma tendência está perdendo impulso antes que a situação se torne aparente na ação de preço que é referida como divergência. Como é o caso de outros tipos de ferramentas técnicas, há momentos em que os osciladores são mais úteis do que outros e não são infalíveis. O conceito de impulso é a aplicação mais básica da análise dos osciladores. O Momentum mede a taxa de variação dos preços ao mesmo tempo em que toma as diferenças de preços por um intervalo de tempo fixo. A fórmula para o momento é: onde C está no mercado próximo e Cx é o fechamento x dias anteriores. Para construir uma linha de impulso de 10 dias, o preço de fechamento de hoje é subtraído do preço de fechamento há 10 dias. Se o preço de fechamento mais recente for inferior ao preço de fechamento 10 dias antes, será gerado um número negativo. Por outro lado, se o preço de fechamento de hoje for superior ao preço de fechamento há 10 dias, será gerado um número positivo. Esses valores são então plotados na parte superior ou inferior do gráfico de barras com uma linha zero horizontal no meio. Tal como acontece com a vingança em movimento, o número de dias escolhidos para calcular o oscilador pode variar, com osciladores de curto prazo (5 dias) produzindo uma linha mais sensível com oscilações mais pronunciadas. Um oscilador de longo prazo (20 dias) produz uma linha mais suave na qual os balanços do oscilador são menos pronunciados. Ao traçar diferenças de preços ao longo de um determinado período de tempo, o técnico está estudando as taxas de mudança nas tendências de preços. Se os preços estão subindo e a linha de impulso está acima de zero e subindo, uma aceleração da tendência de alta seria no lugar. Se a linha de impulso começar a aplainar, a taxa de porcentagem indica que a tendência de alta se estabilizou e fornece ao técnico uma indicação de chumbo de que a tendência de alta pode chegar ao fim. Por causa da natureza de sua construção, a linha de impulso sempre liderará a ação do preço. Isso levará o avanço ou o declínio dos preços em alguns dias, então se estabilizará enquanto a atual tendência de preços ainda estiver em vigor, antes de se mudar na direção oposta, à medida que os preços começam a nivelar. O oscilador de momentum mais amplamente seguido na análise técnica é Índice de Força Relativa de Welles Wilders (RSI). A fórmula para o RSI é a seguinte: O RSI é plotado em um gráfico com uma escala vertical de zero a cem, com linhas horizontais destacadas desenhadas em valores dimensionados de 30 e 70. O eixo horizontal corresponde à linha de tempo na barra gráfico. A interpretação do RSI é dupla. Primeiro, as áreas no gráfico acima de setenta e abaixo de trinta são áreas críticas para o técnico. Quando o indicador está na área acima de 70, o mercado é dito ser sobrecompra. Quando o indicador está na área abaixo de 30, o mercado é dito ser sobrevendido. Esses termos referem-se a uma condição de mercado em que os preços se moveram muito rápido demais, de modo que o técnico pode esperar que uma correção ocorra antes que o mercado retome sua tendência. Uma das maneiras mais valiosas de utilizar um oscilador é observar uma divergência. Uma divergência descreve uma situação em que a tendência do oscilador se move em uma direção diferente da tendência de preços prevalecente. Em uma divergência de tendência de alta ocorre quando os preços continuam a subir, mas o oscilador não consegue confirmar o preço se mudar para novas elevadas. Isso muitas vezes fornece um alerta precoce de um possível declínio de preços e é chamado de divergência de baixa ou negativa. Em uma tendência de baixa, se o oscilador não conseguir confirmar uma nova baixa na tendência de preços, existe uma divergência positiva ou otimista, que avisa de um possível preço avançado. Um requisito importante para análise de divergência é que a divergência deve ocorrer perto dos extremos dos osciladores de 70 e 30, respectivamente. Vários padrões de gráfico aparecem no indicador RSI, além de níveis de suporte e resistência. A análise da linha de tendência pode então ser empregada para detectar mudanças na tendência do RSI. O processo de atualização do RSI em uma base diária é muito facilitado através do acesso a programas de software de análise técnica em um computador pessoal para realizar os cálculos e traçar o indicador no gráfico de barras. Negociação de Futuros Mestres Com Indicadores de Tendência. Em todas as negociações, o A maneira mais rápida de ganhar muito dinheiro é se conectar a uma tendência em um mercado de futuros e montá-lo. Esta abordagem tem dois catalisadores. Primeiro, o comércio de futuros envolve alavancagem (ou seja, você apenas representa uma pequena fração do valor do contrato ao entrar em um comércio) e, em segundo lugar, quando um mercado sobe ou desmaia, muito dinheiro pode ser feito rapidamente. Claro, essa é a boa notícia. A má notícia é que as coisas também podem ir na outra direção, por isso o forte controle de risco é um elemento essencial para o comércio de futuros com sucesso. (Para obter um guia sobre as tendências de condução dos fatores, confira 4 Fatores que formam tendências de mercado.) Esta peça não entrará no controle de risco e gerenciamento de dinheiro. Em vez disso, será simplesmente o caso de identificação e negociação em sintonia com a tendência primária de um determinado mercado. No começo Há muito tempo, sobre o tempo que os computadores pessoais surgiram, os sistemas de tendência que sempre estavam sempre - ou seja, sempre mantendo uma posição longa ou curta em todos os momentos - eram bastante populares e poderiam ser úteis. Naquela época, um mercado poderia avançar de maneira boa antes de muitas pessoas apanharem o que estava acontecendo. Hoje, a informação do mercado está tão prontamente disponível e é divulgada tão rapidamente que a tendência simplista a seguir não é necessariamente uma alternativa viável como uma abordagem autônoma da negociação. Da mesma forma, os inúmeros whipsaws e longos trechos de ação de preços não-tendência tornam uma abordagem sempre próxima à tendência, menos do que ideal, de uma perspectiva de taxa de retorno. E, em seguida, há sempre o desgaste e desgaste emocional que vem com a tomada de muitas negociações perdedoras whipsaw ao longo do caminho, enquanto aguardam algumas negociações vencedoras verdadeiramente grandes para gerar a maior parte dos lucros globais. Como resultado, muito poucos comerciantes ainda dependem muito de sempre em métodos de tendência. Ainda assim, como se verifica, existem grandes benefícios para o uso de métodos que seguem a tendência, particularmente quando são usados ​​principalmente como um filtro. Aplicar um método de seguimento de tendência como filtro pode permitir que um comerciante mantenha seu capital focado nas áreas que têm maior probabilidade de maximizar os retornos. Distinguir um Filtro de Tendências a partir de um Sinal de Negociação O propósito de qualquer indicador de tendência é simplesmente poder designar objetivamente a tendência atual como alta ou baixa ou, em alguns casos, possivelmente como sem tendência. Realmente não há nenhuma previsão incorporada em qualquer indicador de tendência - a seguir. Um determinado método não nos diz que a tendência será para cima (ou para baixo) amanhã, só que está em alta (ou para baixo) a partir do momento. Portanto, os investidores ainda devem estar cientes do potencial de whipsaws. Quando visto dessa maneira, o ato de designar uma determinada segurança como sendo em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa é diferente de gerar um sinal de compra ou venda específico. Como tal, apenas porque um comerciante designa a tendência como não implica necessariamente que ele deveria estar segurando uma posição longa. No entanto, significa que ele não deveria estar segurando uma posição curta. Em outras palavras, a principal função de um filtro de tendência pode não ser tanto para lhe dizer o que fazer, mas para lhe dizer o que não fazer. (Saiba como localizar o ponto de pivô a partir do qual um novo movimento surgirá em Find A Trend With The Partial Retrace.) Trend-Following Filters in Action Vamos olhar um exemplo de um simples filtro de tendências nos mercados de futuros. Iremos designar a tendência como se as duas condições seguintes sejam atendidas: a média móvel de 10 dias é maior do que a média móvel de 30 dias eo último fechamento está acima da média móvel de 200 dias. Se ambas as condições forem cumpridas, então um comerciante neste exemplo consideraria apenas levar um longo comércio e perderia completamente o comércio do lado curto. No flipside, designaremos a tendência como baixa se as duas condições seguintes forem atendidas: a média móvel de 10 dias está abaixo da média móvel de 30 dias e o último fechamento está abaixo da média móvel de 200 dias. Se ambas as condições forem cumpridas, então um comerciante neste exemplo só consideraria ter um curto comércio e perderia completamente o comércio do lado longo. A Figura 1 mostra um exemplo de um mercado usando esse filtro. O gráfico apresentado é, na verdade, um fundo negociado em bolsa que emula um mercado de futuros. Este tipo de ETF pode atuar como um bom proxy para um determinado mercado de futuros, uma vez que não há expirações de contratos, como existem nos mercados de futuros. (Veja como os ETFs podem cumprir certas estratégias em Como usar ETFs em seu portfólio.)