Open Range Breakout Forex Trading (2)

Breakout de intervalo de abertura A maioria de vocês sabe que eu gosto de métodos comerciais simples que fazem sentido. Eu publiquei um artigo sobre estratégias de entrada de retração de 3 bar e obtive toneladas de feedback positivo. Você pode ler o artigo clicando aqui. Alguns dos comentários foram de comerciantes que ficaram agradavelmente surpresos de que tais métodos simples de entrada pudessem ser tão eficazes. A grande maioria dos comentários que recebi foram pedidos de métodos de entrada adicionais que eram simples de interpretar, executar e gerenciar. A razão pela qual I8217m se concentra em estratégias simples é porque tantas vezes vejo comerciantes iniciantes que acreditam que estratégias complexas equivalem a estratégias rentáveis ​​e esse não é o caso. Na realidade, quanto mais complexa for a estratégia, mais difícil é interpretar, executar e gerenciar, portanto, as estratégias mais complexas, na maioria das vezes, não correspondem à precisão ou lucratividade, como costuma ser considerado o caso. Por exemplo, Gann Lines ou Elliot Wave Theory, conheço alguns comerciantes que trocaram usando esses métodos, mas nunca por mais de alguns meses no máximo, além disso, nunca vi um gerente de fundo profissional utilizar esses métodos efetivamente ou lucrativamente no passado . Intervalos de intervalo de abertura Resistiu ao teste do tempo Isso é o que me levou a escrever sobre o método de abertura do intervalo de abertura. Esta estratégia de entrada simples existe há mais de 50 anos e continua sendo uma das estratégias de entrada mais populares até hoje. Na verdade, conheço vários comerciantes profissionais e gerentes de fundos que usam o breakout de abertura como seu principal método de entrada. O intervalo de abertura é o preço mais alto e o menor preço negociado durante a primeira meia hora do dia de negociação. Às vezes, refiro-me ao intervalo de negociação da primeira meia hora como o suporte de preço de abertura. Este período de negociação particular é importante porque, na maioria das vezes, ele marca o tom para o restante do dia de negociação. Entre o encerramento da sessão de negociação anterior e a abertura da sessão atual, podem ocorrer vários eventos interpostos. Esses eventos podem ter um grande impacto na próxima sessão de negociação. Por exemplo, relatórios do governo, ganhos de ações, notícias de mercados estrangeiros e dezenas de outros fatores fundamentais e técnicos desempenham um papel vital na economia dos EUA e, mais relevante, no sentimento do mercado. Há uma forte construção a partir de mercados overnight Normalmente, durante a primeira meia hora do dia de negociação, que é a parte mais emotiva da sessão de negociação, os mercados absorvem as informações durante a noite e refletem essas informações em seu preço. Embora a maioria dos mercados esteja aberta praticamente ao redor do relógio, a maioria do volume e da volatilidade não aparece durante a sessão noturna, mas começa depois que o mercado de ações abre todos os dias às 8:30 da hora central. Isto é, quando os comerciantes institucionais entram no mercado, compram e vendem enormes quantidades de ações por meio de sistemas de execuções comerciais automatizadas, chamados de compra de programas e venda de programas. O volume é tão enorme que pode ter um impacto muito forte no movimento a curto prazo do mercado de ações. Esses programas institucionais de compra e venda não são executados durante a sessão noturna, portanto, é muito difícil ver verdadeiramente o impacto que o mercado overnight terá no mercado de ações até que o mercado de ações realmente se abra e comece a negociar durante a sessão do dia normal. Houve inúmeras vezes que o mercado durante a noite apontou em uma direção com um viés muito forte, apenas para abrir e se mover completamente na direção oposta dentro da primeira meia hora da sessão de negociação. Portanto, os mercados durante a noite oferecem pistas fortes na direção do mercado, mas, em última análise, não há um melhor indicador de direção do mercado do que o próprio mercado após a primeira meia hora da sessão de negociação. As condições devem ser atendidas antes da execução Para negociar a abertura do intervalo de abertura, prefiro usar um gráfico de barras de 5 minutos e coloque uma compra para alguns tiques acima do preço mais alto alcançado durante as seis barras anteriores e, ao mesmo tempo, coloque uma parada de venda em alguns carrapatos abaixo O preço mais baixo alcançado durante as últimas 6 barras de negociação. Além disso, eu preciso ter certeza de que três condições adicionais sejam atendidas antes de entrar no mercado em qualquer direção. Evite Trading Late In The Day A primeira condição para a entrada no mercado é o tempo. O mercado deve atingir a parada de compra ou a parada de venda dentro de uma hora de definir o alto e baixo do suporte da faixa de abertura ou uma hora e meia após o sino de abertura. Desde anos de observação e teste de back-back de computador em vários mercados diferentes, concluí que, quanto mais rápido o mercado se rompa acima ou abaixo do intervalo de abertura, melhor será a chance do comércio. Além disso, a maioria dos casos que ocorrem no final do dia, não levam impulso suficiente para sustentar a volatilidade e a direção que valem o risco de entrar no comércio após a primeira hora e meia do dia de negociação. Bias Rumo a um lado A segunda condição antes da colocação da minha ordem de entrada que eu gosto de ver é continuar o viés em direção a uma determinada direção. Às vezes, muitas vezes vejo os mercados avançarem de um lado para o outro entre o alto e o baixo da faixa de abertura. Na maior parte do tempo, quando vejo esse tipo de ação de mercado, evito entrar no mercado, apesar de todas as outras condições terem sido satisfeitas. A ação do mercado ideal antes da saída do intervalo de abertura ocorre quando o mercado testar o alto ou o baixo em mais de uma ocasião ou se troca com esse nível repetidamente, fazendo maiores e baixos mais altos em antecipação ao surgimento do lado positivo Ou, alternativamente, fazendo baixas baixas e baixas altas durante a maior parte da primeira meia hora, levando a uma quebra à desvantagem. O que eu não quero ver é o mercado que continua avançando em um intervalo de negociação agitado entre o suporte alto e baixo. O volume de secagem não é bom A terceira e última condição para a entrada é o volume. Deve haver uma acumulação substancial e gradual ou um aumento no volume que antecede a ruptura ou repartição do preço fora do intervalo de preços de abertura. A grande maioria dos aumentos do volume do mercado do tempo durante os primeiros 15 minutos e os últimos 15 minutos do dia de negociação, como resultado, o volume na marca de 30 minutos geralmente começa a cair substancialmente, dificultando a calibração do volume aos 30 Marca de minuto com precisão, mesmo quando os mercados estão produzindo novos ou baixos. Minha solução para lidar com o volume de secagem é simples, desde que o volume cai gradualmente e ainda esteja dentro do intervalo que existia durante os primeiros 15 minutos de negociação, eu não considero um comerciante. Se, no entanto, acho que o volume está apenas em movimento em comparação com o que foi durante os primeiros 15 minutos, eu reconsiderei a colocação da ordem. Enquanto monitorar o volume não é uma ciência exata, com o tempo você desenvolverá uma boa sensação de como o volume entra no mercado e como os mercados reagem ao volume. Lembre-se sempre que as entradas de fuga normalmente são acompanhadas pelo aumento da volatilidade, certifique-se de que a sua perda de parada leva em consideração a volatilidade adicional e ajuste seus níveis de perda de parada de acordo. Boa sorte em sua negociação Roger Scott Senior Trainer Market Geeks.3 Razões para não fazer trocas de distribuição de mercado Muitas vezes, um dos primeiros cenários de negociação e potenciais configurações de comércio que um comerciante é apresentado é a fuga da gama. Isto é possivelmente porque um intervalo é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil quando o preço se move para fora do alcance. Provavelmente existem muitas razões pelas quais as pessoas expõem o comércio. Pode ser a crença de que os breakouts da gama podem fornecer retornos extraordinários, pois o negociável é lançado fora de seu padrão de espera. Independentemente do motivo, os breakouts da gama comercial são um esforço não lucrativo para a maioria dos comerciantes novatos, e este artigo explicará três motivos por que. Duas estratégias alternativas também serão analisadas. (Para leitura de fundo, consulte o nosso Tutorial de Análise Técnica.) Falso Breakouts O primeiro motivo é que, pela própria natureza de um intervalo, é provável que haja falsas falhas falsas. Uma falha falsa é quando o preço se move além do intervalo de preços estabelecido anteriormente, mas depois recua dentro da faixa de preço anterior. Uma vez que uma gama é uma batalha contida entre compradores e vendedores, ambos empurrando direções opostas, essas falhas falsas geralmente ocorrem porque suporte e resistência não são 100 precisos. Enquanto os filtros podem ser adicionados para reduzir o número de falhas falsas que são negociadas, essas trocas perdidas reduzem os lucros que são feitos através da negociação de uma disputa legítima. (Para mais, confira Enter Território rentável com faixa média verdadeira.) Correções para ponto de interrupção Enquanto as descobertas falsas reduzem os lucros feitos em fugas legítimas, um problema adicional surge frequentemente. O cenário a seguir é típico: um comerciante é exaltado para ver os lucros do papel subir à medida que o preço se move fora do alcance e eles estão certos de que é uma disputa legítima, apenas para ver o recuo de preços de volta ao seu preço de entrada (apenas fora do intervalo). Muitas vezes, essa ação de preço resulta em que o comerciante tenha um lucro muito pequeno ou outra pequena perda porque agora eles sentem que isso provavelmente será outra falha falsa. O preço corrige, voltando ao ponto de fuga da faixa e, em seguida, retira novamente na direção da fuga. O comerciante observa a frustração de ter obtido o comércio na correção apenas para ver que era de fato uma ruptura. De acordo com Charles Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist (Análise Técnica: O Recurso Completo para Técnicos de Mercado Financeiro, 2007), cerca de metade das descobertas que ocorrem pelas gamas de negociação retornam ao ponto de fuga antes de continuar na direção original. Combine isso pela alta taxa de falhas falsas e a maioria dos comerciantes novatos perdem dinheiro nos giros e acabam perdendo o grande movimento quando ocorre. Explosões são raras O grande movimento nos leva ao próximo problema, grandes movimentos são raros, dado o número de possíveis intervalos para o comércio. Como escolher um bilhete vencedor para um tambor de potencialmente centenas de participantes, ganhos explosivos não acontecem tanto quanto o comerciante novato pensa. Embora os exemplos de fuga da gama sejam usados ​​frequentemente para mostrar um stock ou uma mercadoria que esmaga e faça uma grande corrida de porcentagem, isso nem sempre é o caso. Com potencialmente centenas de gamas sendo negociadas em diferentes instrumentos em mercados ao redor do mundo, qual é a probabilidade de escolher alguns que eventualmente explodirão. A probabilidade não é alta, mas ainda assim é o sonho de comerciantes de fuga ter esse comércio e montá-lo Por um ganho fabuloso. Como acabamos de descobrir, isso é raro, e dado os outros dois problemas com intervalos, o comerciante muitas vezes nem sequer está no comércio quando esse movimento finalmente ocorre. (Para mais informações, consulte The Anatomy of Trading Breakouts). Os métodos tradicionais de análise técnica usam um alvo de lucro que é igual à altura do intervalo (suporte de resistência) adicionado ou subtraído do preço de breakout. Este objetivo de lucro é razoável para muitos eventos de alcance. Alternativas Para a maioria dos comerciantes novatos, os breakouts da gama comercial serão uma estratégia perdedora: falhas falsas resultarão em perdas, as correções irão falsificar os comerciantes de movimentos legítimos, e os ganhos explosivos são raros, considerando as muitas faixas possíveis disponíveis para o comércio. Mas, embora uma fuga de alcance possa ser difícil de negociar de forma rentável para muitos comerciantes, existem alternativas que usam o mesmo padrão de gráfico, mas dão ao comerciante uma chance melhor de sucesso. Em última análise, o comerciante deve desistir do desejo de entrar no início de um movimento potencial. Se ocorrer uma fuga, isso ocorrerá e será claramente visível nos gráficos depois de algum tempo ter passado. Este é o lugar onde o comerciante pode colocar as probabilidades a seu favor. Se a folga puxa de volta para o preço de partida e, em seguida, comece a voltar na direção de fuga, eles podem entrar em um comércio nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que a ruptura é legítima. Esta estratégia elimina a questão psicológica de ver os lucros do papel evaporar e o comerciante sair do comércio como resultado antes do movimento real ocorre. Uma retrocesso para o breakout nem sempre ocorrerá em fugas legítimas. Uma retração para o intervalo anterior só ocorrerá cerca de 50 do tempo. Portanto, uma tendência pode se desenvolver. Neste caso, uma estratégia de tendências pode ser implementada. (Para saber mais, veja Trading Trend Or Range) Ambos esses métodos reduzem muito a chance de que o comerciante fique preso em uma falha falsa. Uma vez que o breakout ocorreu e fez seu primeiro movimento, é mais fácil intervir nesse ponto do que é saltar diretamente no nível que muitos outros comerciantes estão observando. A paciência permitirá que os negociáveis ​​façam o seu movimento e revelem se a fuga ocorreu ou não. Neste ponto, o comerciante pode se mover para um comércio para capturar a tendência que agora parece estar em andamento ou provavelmente emergirá. Os intervalos de resumo são fáceis de detectar, tornando a estratégia de breakout muito popular. No entanto, muitos comerciantes perdem dinheiro com essa estratégia, principalmente por falhas falsas, correções no ponto de fuga e expectativas irrealistas. Estratégias que são susceptíveis de proporcionar aos comerciantes mais sucesso envolvem ser pacientes e aguardar a ocorrência do processo, depois negociar a tendência se ocorrer, ou aguardar uma correção e ver se o preço retome a direção da fuga. (Para mais, confira Identificação Tendência Ampère Range-Bound Currencies.) Série de Estratégias, Parte 8: Breakouts de Abertura A Sessão de Negociação de Nova York pode Oferecer Oportunidades para Trade Breakouts Use a Aplicação de Sessões Comerciais para Identificar as Entradas Abertas de Nova York pode ser Planejada Usando ordens de OCO Os breakouts de negociação podem ser populares durante períodos de maior volatilidade do mercado. No entanto, pode ser difícil prever tal variação e ter uma estratégia pronta para quando ocorrer. Para ajudar com esse processo, hoje vamos concluir nossa série de estratégias, revisando a estratégia de lutequência de ldquoORB-10rdquo. Letrsquos começar a procurar mais estratégias de negociação e análise S ign up para a minha lista de e-mail aqui: ASSINE AQUI Aprenda Forex ndash Sessões de negociação diária por hora A chave para negociar a estratégia de breakout ldquoORB-10rdquo é identificar primeiro a sessão de Nova York The New A sessão de York corre das 8h às 16h do leste, como destacado acima. O início desta sessão é normalmente marcado pelo aumento da liquidez devido à sua sobreposição com o comércio de Londres, juntamente com a volatilidade que vem dos principais lançamentos de notícias que ocorrem durante esses horários. Ambas as condições podem tornar a sessão de negociação de Nova York premente para negociação. Aprenda Forex ndashTrade Sessões Indicador Exemplo Planejando um Breakout Para a estratégia de ldquoORB-10rd, estaremos procurando o fechamento da primeira barra horária da sessão de negociação de Nova York. Isso significa que, quando a vela fechar 9:00 ET, determinaremos o atual alto e baixo para a sessão até agora. Com esses pontos registrados, podemos começar a planejar uma entrada no mercado. A estratégia de breakout ldquoORB-10rdquo foi projetada para usar uma ordem OCO semelhante à estratégia SRTS anteriormente mencionada. No entanto, as ordens serão colocadas para entrar no mercado em um breakout em vez de negociar o intervalo. Isso significa que uma ordem de compra deve ser colocada acima do alcance alto e uma ordem de venda deve ser colocada abaixo do intervalo baixo. Abaixo, podemos ver um exemplo do intervalo diário Todayrsquos no EURUSD. Atualmente, a sessão alta para o EURUSD é de 1.13875, enquanto a baixa fica em 1.13674. Por design, as entradas planejadas são então espaçadas 10 do valor ATR diário longe desses pontos. Com isso em mente, os comerciantes podem então definir ordens de entrada para comprar acima do alto e ordens para vender abaixo da baixa atual. Uma vez que este passo seja concluído, os comerciantes podem então começar a planear suas ordens de parada e limite. Aprenda Forex ndash EURUSD com Range HighLow Stop e Limit Placement Os comerciantes devem sempre ter um plano para gerenciar sua posição. No caso de uma falha falsa, os comerciantes desejarão sair do mercado o mais rápido possível. Para a estratégia de discussão ldquoORB-10rdquo, voltaremos a ATR para esta tarefa. As ordens de parada devem levar 25 de ATR e subtrair esse valor de qualquer entrada de compra. Por outro lado, 25 de ATR podem ser adicionados a quaisquer ordens de venda existentes. Finalmente, quando se trata de metas de lucro, os comerciantes podem usar 50 do ATR diário atual. Isso significa que sua colocação em limite deve procurar o dobro da quantidade de pips em relação à sua parada. Por exemplo, se um comércio de amostras tiver uma perda de stop de 29 pip, é sugerido um objetivo de lucro mínimo de 58 pip. Aprenda Forex ndash EURUSD com ordens de exemplo OCO A estratégia de breakout ldquoORB-10rdquo é apenas uma parcela de uma série de artigos em curso sobre estratégias de mercado. Se você perdeu uma das estratégias mencionadas anteriormente, não se preocupe. Você pode acompanhar toda a ação com os artigos anteriores ligados abaixo. --- Escrito por Walker England, Trading Instructor Para entrar em contato com Walker, envie um email para instructordailyfx. Siga-me no Twitter WEnglandFX. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Walkerrsquos, CLIQUE AQUI e insira suas informações de e-mail. Lições de vídeo Treinamento de Forex gratuito Escalas de abertura: Como fazê-lo de forma eficaz em Forex Peça aos comerciantes novatos o que é mais importante na negociação e provavelmente oferecerão uma resposta ao longo das linhas de ganhar dinheiro. Pergunte a um comerciante experiente a mesma pergunta e a resposta é mais provável de preservação do capital. Se você não pode preservar o capital (grandes negociações perdidas), então, ganhar dinheiro é impossível e você falhará. Se você pode preservar o seu capital (pequenas perdas), então, pelo menos, dê uma chance de sucesso. A abordagem comercial mais útil, que me permite maximizar o tamanho da posição com paradas mais apertadas, é aquela que se concentra em intervalos de abertura. Fui apresentado a este conceito pelo livro Mark Fishers, The Logical Tr a der. O que eu recomendo. Compreenda que uma abordagem comercial é completamente diferente de uma abordagem de análise. Sua abordagem de análise pode consistir em fatores técnicos, fundamentais, psicológicos, astrológicos ou aleatórios (ou uma combinação). Sua abordagem de análise deve resultar em uma determinação de viés (alta, baixa ou neutra). A minha abordagem de análise centra-se na onda Elliott, no sentimento, no momento (RSI) (para saber mais sobre como analiso o mercado, sugiro o livro Sentiment no mercado Forex) e as considerações de alcance de abertura a longo prazo (semanalmente, mensalmente e até anualmente), mas Essas abordagens não me permitem entrar objetivamente no mercado com paradas apertadas (Elliott não é objetivo. RSI e intervalos de abertura de longo prazo não permitem paradas apertadas e o sentimento provavelmente não é). Uma vez que analisei os mercados e determinei meu viés, troco o intervalo de abertura na direção do meu viés. Horário de Abertura Horários (todos os tempos Nova Iorque) Austrália - das 6:00 às 18:30 Tóquio - 7:00 - 19:30 da noite Europa - 3:00 - 3:30 am América do Norte - 9:30 - 10:00 da manhã No seu núcleo, uma estratégia de abertura é uma estratégia de breakout de curto prazo. As estratégias de discussão funcionam melhor com maior volatilidade. Como tal, eu me concentrei no AUDUSD nos últimos meses, um par com alta volatilidade. Presto atenção ao intervalo de abertura australiano (lado AUD), europeu (tendências de risco) e norte-americano (lado USD). Se você negociasse o iene (quem faria isso), então você se concentraria na gama de Tóquio. APÓS o alcance de abertura, determine os pontos de fuga para longos e shorts. É necessário um filtro para proteger contra falhas falsas. Eu uso 10 da ATR de 20 dias. Experimente com outros filtros, mas a consistência é primordial. Por exemplo, o intervalo de abertura 1122 para AUDUS D durante a Austrália foi 9831-9844. 20 dias, ATR foi de 168. O ponto de partida do touro seria 9844 10 de 168 9844 17 9861. O ponto de baixa seria 9831 - 10 de 168 9831 - 17 9814 (o gráfico abaixo mostra os intervalos de abertura em pontos negros e longos em azul e curto Pontos em vermelho). O AUDUSD negociou 9856 às 8:10 (não atingiu o nível de alta) reverteu e desencadeou o nível de baixa a 8:20. Uma parada é colocada acima do alcance da abertura do poste alto em 9860 para explicar a propagação. O comércio pode ser gerenciado com os seguintes intervalos de abertura (a Europa também teria desencadeado um curto e a parada seria movida para a faixa de abertura pós-européia alta de 9785), mas sempre tem um objetivo em mente também. Nesse caso, 9700 foi a confluência de pivôs em vários intervalos de tempo e um nível que foi direcionado. Preparado por Jamie Saettele, CMT Esta é apenas uma introdução, mas, espero, afiance o seu apetite para uma investigação mais aprofundada. --- Escrito por Jamie Saettele, CMT, Estrategista Técnico Sénior para DailyFX Entre em contato com Jamie e-mail jsaetteledailyfx. Siga-me no Twitter JamieSaettele Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail de Jamiersquos, envie um e-mail com a lista de distribuição de linha de assunto para jsaetteledailyfx DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados de câmbio globais.